켈리 공식(Kelly Criterion)은 금융 분야와 베팅에서 사용되는 수학적 모델로, 자본 관리와 베팅의 크기를 결정하는 데 도움을 주는 중요한 도구입니다. 이 글에서는 켈리 공식의 개념, 원리, 응용 분야 및 중요성을 상세히 다루겠습니다. 켈리 공식의 개념 켈리 공식은 미국의 수학자, 무어(Kelly)가 1956년에 개발한 이론으로, 확률론적으로 어떤 이벤트에 베팅할 때 얼마나 많은 자본을 투자해야 하는지 결정하는 방법을 제시합니다. 이 공식은 주로 도박, 주식 투자, 스포츠 베팅, 카드 게임 등의 분야에서 활용되며, 자본을 최대한 효율적으로 운용하는 데 도움을 줍니다. 켈리 공식의 원리 켈리 공식은 이벤트의 성공 확률과 베팅 비율을 고려하여 최적의 베팅 크기를 계산합니다. 기본적으로, 켈리 공식은..
